Modeliranje finančnih in denarnih tokov v zavarovalnicah je ena izmed zahtevnejših nalog, ki jo v zavarovalnicah opravljajo zavarovalniški matematiki in aktuarji. Spremenljivke, ki nastopajo v takšnih modelih, so večinoma slučajne spremenljivke. Pri sestavi modela za škodni proces si aktuarji pogosto pomagajo s simulacijo sestavljene Poissonove porazdelitve. Simulacija je lahko zelo zapletena, če uporabljamo klasične numerične metode. Še posebno zahtevna in problematična je tedaj, ko želimo v model vključiti dinamično kontrolo ali razširiti model na obdobje več let. V članku, namesto klasičnega pristopa celotni zavarovalni proces razstavimo na posamezne procese, ki so zato lažje obvladljivi. Posamezno realizacijo izvedemo z generatorjem slučajnih števil. Uporabnost modela povečamo tako, da v model vključimo še periodičnost finančnih oziroma denarnih tokov.

Pravice

URN

URN:NBN:SI:DOC-ZAMFEUAJ

COBISSID

858286

Objavljeno

27.10.2023

Metapodatki

Citiranje

APA:

Bizjak-Mlakar, Julijana (1996). Matematični model zavarovalnega procesa. Uporabna informatika (Ljubljana), letnik 4, številka 2, str. 7-12. URN:NBN:SI:DOC-ZAMFEUAJ from http://www.dlib.si

MLA:

Bizjak-Mlakar, Julijana. "Matematični model zavarovalnega procesa." Uporabna informatika (Ljubljana) letnik 4. številka 2 (1996) str. 7-12.
<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ZAMFEUAJ>

Uporabna informatika
1993-
(Zbirni zapis)