Some extensions of optimal stopping with financial applications - Perman, Mihael (Ars mathematica contemporanea, 2019)
Problemi optimalnega ustavljanja s končnim horizontom na markovskih verigah so dobro raziskano področje. Pogosto so formulirani v jeziku stroškov ali donosa, saj mnogo finančnih modelov temelji na markovskih verigah. V tem članku bomo uporabili optimalno ustavljanje na določenih slučajnih sprehodih na binarnih drevesih, ki so motivirani z zavarovalniškimi razmisleki. Rezultati so neposredne razširitve znanih rezultatov, zanimive pa so implikacije za zavarovalništvo.
Keywords: equity-linked life insurance with guarantees; naložbena življenjska zavarovanja z garancijo; optimal stopping for Markov chains; optimalno ustavljanje na markovskih verigah