EKSPERTNI SISTEM ZA POMOČ PRI VODENJU BANČNE LIKVIDNOSTI Marko Bohanec, MatjaZ GamSi Nada LavraC Institut Jožef Štefan, Jamova 3?, Ljubljana UDK: 6813:159.953 POVZETEK: V prispevku je opisan rafiunalniSki ekspertni sistem za pomoC pri ^vodenju banCne likvidnosti. Uvodni del podaja kratek opis problematike vodenja banCne likvidnosti ter vlogo, funkcije in zasnovo ekspertnega sistema. V nadaljevanju je podrobno obdelan doslej realizirani del ekspertnega sistema, ki obravnava odločanje pri dnevnem vodenju likvidnosti. Opisani so vhodni podatki, izhodni rezultati, postopek obdelave, struktura sistema in primer uporabe. Podani so tudi koncepti, ki onogoCajo nadgraditev sistema v smislu vključitve elementov planiranja likvidnosti. AN.EKPERT 8Y8TEM FOR BANK LIQUIDITY HANA6ING1 The paper presents a banking expGrt *ystem for llquldlty nanaging. Tha lntroduatary part present«, a shart description of the problem area and the role, functions and design of the system. The maln part of the paper descrlbea the ourrently Implemented part of the systen which handles the bank liquldlty nanaging in the dail/ decision-ma- king. Input data, reaulta, algorlthma, atruotura of the systea and an exanpla of the 5ystem's use are given. The paper is concerned aiso with the conoepts and elements, which will enable the systen to nanage the problema of liquidity planning. 1. UVOD Ena od temeljnih zahtev za uspeSnost banCnega poslovanja je banCna likvidnost. Pojem bančne likvidnosti označuje rokovno usklajenost obve­ znosti in terjatev ter oblikovanje ustreznih dodatnih rezerv sredstev, ki zagotavljajo pla­ čilno sposobnost banke Cl]. V sodelovanju z Ljubljansko banko - Gospodarsko banko Ljubljana, Ljubljansko banko - Stanovanj- sko-komunalno banko in Visoko Šolo za organiza­ cijo dela' Kranj razvijamo na Institutu "Joief Štefan" računalniški ekspertni slstSB za poao6 pri vodenju banfina likvidnosti Z2'3. Projekt sodi v okvir dolgoročnega sodelovanja na področju razvoja računalniških akspartnlh sistsaov v poslovnem planiranju in odločanju, ki naj bi omogočali delo z nepopolnimi in nezanesljivimi podatki v hitro se spreminjajo­ čih pogojih poslovanja. Zagotavljali naj bi tudi prilagodljivost in transparentnost raču­ nalniško podprtih postopkov ter s ten nudili podporo pri sprejemanju in izvajanju poslovnih odločitev ha različnih področjih bančnega po­ slovanja. Izdelavo sistema za pomoč pri vodenju bančne likvidnosti smo pričeli spomladi 1984. V prvi fazi, ki smo Jo zaključili junija 1985, smo obdelali i dnevni vidik vodenja bančne likvidno­ sti in ga' računalniško realizirali v obliki prototipa ekspertnega sistana za vodenja dnevna likvidnosti. 54 PROBLEMATIKA VODENJA BANČNE LIKVIDNOSTI Vodenje likvidnosti je odločitveni proces, ki ga v bankah vsakodnevno izvaja t.i. likvidno­ stna komisija. Ta na osnovi podatkov o razpo- lo!Ijivih virih sredstev (npr. Zlro raGun ban­ ke, nakazila drugih bank) in podatkov o denar­ nih zahtevkih (t.i. dlapozloljah, npr. krediti) izdela dnevni plan dtsponiranja (reallzaolJ«) sredstev, ki določa usmerjanje sredstev iz izbranih virov v izbrane dispozicije. V sploSnem mora likvidnostna komisija poiskati najugodnejšo varianto dlsponlranja sredstev. Ta mora biti^legalna s staliSča zakonov in drugih administrativnih omejitev, ki predpisujejo po­ slovanje banke, pokriti mora vse obvezne dispo­ zicije, pri tem pa ohraniti likvidnost banke. Poleg tega nora biti varianta dlsponlranja tudi dohodkovno ugodna za banko CCim manj neplasira- nih sredstev) in za njene Članice. Pomemben vidik vodenja banfine likvidnosti je tudi planiranj« llkvldnomtl oziroma zagotavlja­ nje likvidnosti banke v daljSem Časovnem obdo­ bju C13. Likvidnostna komisija lahko s svojimi dnevnimi odloCitvami vpliva na glban,je likvi­ dnosti v naslednjih dneh. OdloCitev, ki za dani dan morda ni najugodnejša, lahko vpliva na izboljšanje likvidnostnega stanja v prihodnosti In obratno. Na planiranje likvidnosti v veliki meri. vplivajo lastnosti denarnih tokov, teden­ ska, meseCna in letna gibanja sredstev ter spremembe in drugi vplivi okolja (npr. spremem­ be obrestnih mer). Omeniti velja, da se mora likvidnostna komisija marsikdaj odloCati na osnovi nenatančnih in negotovih podatkov o razpoložljivih virih in dispozicijah. V vsakodnevni praksi poteka vodenje dnevne likvidnosti zadovoljivo, vendar pa ob tem le redko srečujemo elemente planiranja likvidno­ stnega poslovanja Cll. ObstojeCi sistem vodenja likvidnosti sloni na značilnem "ekspertnem" znanju, kjer strokovnjaki veCinoma vedo kako ukrepati, vendar to znanje ni formalizirano in prenosljivo. Tako znanje se tudi tete oplaja z zbiranjem informacij, ki so bistvene za plani­ ranje likvidnostnega poslovanja. Navedeni la­ stnosti se pokaJeta kot pomanjkljivosti zlasti v -kritičnih likvidnostnih situacijah in ob odsotnosti katerega od pomembnejših strokovnja­ kov, ko se prisotni Clanl likvidnostne komisije le steika odločajo, ker jim za kompetentno odločitev manjka argumentov. Za zagotavfJanje bančne likvidnosti Je potrebno temeljito poznavanje gospodarskega stanja, gi­ banja realnih in finanCnih tokov, uCinkov ukre­ pov ekonomske in Se posebej denarno-kreditne in devizne politike, razmer na denarnem in kredi­ tnem trZiSCu, itd. RaCunalniCki ekspertni si- sten za vodenje likvidnosti niaa namena in n* more nadomestiti bančnih strokovnjakov pri o- dloCanju, lahko pa Jim sluti kot pomočnik oziroma nevtralni konzultant, ki skrbi za bolj- 5o dokumentiranost zahtev po angažiranju in plasiranju sredstev, za predvidevanje določenih denarnih tokov na osnovi preteklih trendov in sprememb okolja ter za boljSo dokumentiranost in argumentiranost odločitev. 3. ZASNOVA EK3PERTNE6A SISTEMA ZA VODENJE BANČNE LIKVIDNOSTI Navedimo funkolja, s katerimi bi lahko eksper­ tni sistem za vodenje bančne likvidnosti poma­ gal pri odločanju likvidnostne komisije! - omogočal bi pralzkutanja razllfinlh Batnostl usmerjanja razpoložljivih in ocenjenih prili­ vov sredstev v posamezne vrsta plasaajav oziroma odlivov sredstev, ocenjeval bi likvi­ dnostne, dohodkovne in druge učinke variant ter opravljal vsa potrebna računska opravil«, - omogočal bi utaaaljitav In razlaga predlaga­ nih OdloCitev ter nazorno prikazovanje rezul­ tatov , - omogoCal bi •lstaa«tl6na vodanja podatkov in informacij o razpoložljivih in predvidenih/ planiranih prilivih in odlivih na dalJSi rok ter loramllzaoljo po možnosti vseh (tudi subjektivnih) kriterijev sprejemanja odloči­ tev, kar bi zagotavljalo bolj sistematično in objektivno odločanje, - zagotavljal bi enostavno apraainjanja sistema in podatkov ter s tem hitro prilagajanja na nove razmere, - omogočal bi večjo dokuaantlranoat vodenja podatkov in odločanja, poleg tega pa bi bili v računalnik vpisani podatki primerni za vodenje raznih statistik, - omogočal bi pranoiljlvoat In vafijo kvalltato odločitvenega znanja, saj bi se to znanje fornalizlralo v obliki vgrajenih pravil in drugih odločitvenih mehanizmov. 55 podatki prsvila - zakonitosti šifranti koledar alternativni predlogi realizacije prilivov in odlivov sredstev Slika it Zasnova banSnega ekspertnega sistema Ekspertni sistem za vodenje banCne likvidnosti BES (BanCni akspertni sistem) lahko poenosta­ vljeno prikažemo s sliko 1. Vhodni podatki obsegajo podatke' o tekoCih in planiranih virih in dispozicijah, pravila odlo- fianja, zakonitosti poslovanja,- llfranta virov, dispozicij, obrestnih mer, prioritet, itd., ter opis tipiCnih denarnih tokov, vezanih na kole­ dar. Izhode iz sistema predstavljajo alternativni predlogi realizacije prilivov in odlivov sred­ stev. Predlogi omogočajo izbor alternative, ki naj zagotavlja: - einboljSo likvidnost, - kreditna sposobnost, C - realizacijo prioritet, - regularnost poslovanja, - CimveCJi dohodek. Slttaa za vodanja dnavna likvidnosti imenujemo tisti del sistema BES, ki naj bi pomagal banenia strokovnjakom pri tekoCem poravnavanju vseh dospelih obveznosti, t.J. pri zagotavlja­ nju tekoCe (dnevne) pla&ilne sposobnosti banke. Slstea planiranja likvidnosti pa imenujemo pod­ sistem, ki skrbi za pomofi pri kontinulranen vodenju optimalne likvidnosti banke v daljSem Časovnem obdobju. 4. EKSPERTNI SISTEH ZA VODENJE DNEVNE LIKVIDNOSTI K izgradnji banfinega ekspertnega sistema za vodenje likvidnosti smo pristopili postopno. V prvi fazi smo začeli z izgradnjo sistema za vodenje dnevne likvidnosti. Ta faza je obsegala podrobno analiza posameznih elementov sistema, t.j. natančno opredelitev in razčlenitev posa­ meznih vrst in oblik prilivov in odlivov sred­ stev, njihovih značilnosti, kriterijev, poo-- Jev, omejitev in drugih deJ=^"ikov pri odloča­ nju, opredel itev-zei'enih izhodov iz sistema, itd,. 0'tem je bila opravljena analiza dejanske­ ga stanja, zbrano je bilo ekspertna znanje ter definirani problemi, ki Jih Je potrebno reSiti pred pričetkom realizacije modela planiranja likvidnosti. Kot rezultat prve faze smo izdelali prototip akspartnaga slstana xa vodanja dnavna likvidno­ sti C23. Jedro tega. sistema je aodal dnavna likvidnosti. Ostale komponente sistema predsta­ vljajo komunikacijski vmesnik,in drugi pomolni programi, ki omogočajo uporabo modela na real­ nih podatkih. 'Hodal dnevne likvidnosti iz vhodnih podatkov, znanja in pravil generira predlog realizacije virov in dispozicij. Prikazan Je na sliki 2. . selektorji kriteriji sorti rna pravila prepovedi transakcij pravila razpoložljivosti •^ pravila realiziranosti ziro račun prilivi (viri) odlivi (dispozicija) model drievne likvidnosti predlog realizacije vinovin dispozicij Slika 2: Model dnevne likvidnosti 56 A.l Vhodni podatki Bodala dnavna likvidnoati Vhodni podatki za model dnevne likvidnosti so naslednji: A. Vhodna poatavk« - razpoložljiva sredstva na Žiro rafiunu (stanje preteklega dne) ter razpoložljivi viri (pri­ livi sredstev) na dani dan, ki so razčlenjeni na: - ine vira, - oblika (tip) vira, - izvor sredstev, - znesek, - datum pričakovanja razpoložljivosti vira (predviden za uporabo v modelu planiranja likvidnosti; v modelu dnevne likvidnosti je to vedno obravnavani datum), - oati^m—ociCakovanja vrnitve vira (predviden za model planiranj»-^i_ll,vidnogti in se v .modelu dnevne likvidnosti ne TTpdrablja), - obresti oz. stroSki za izkoriščanje vira, - prioriteta vira, - Število dni uporabnosti vira) Salektorjl razvrstijo posamezne vire/dispozi­ cijo v kategoriji "prepovedan" (ki naj se ne realizirajo) in "obvezen" (ki jih je nujno treba realizirati). Uporabnik lahko izbere dispozicije, ki se morajo ali ki se ne smejo realizirati. Določi lahko omejitve, ki aa tičejo ekonomskih učinkov, vrednostnega obse­ ga posameznih dispozicij, nosilcev oziroma uporabnikov, oblike (tipov), rokov, itd., ali pa tako, da eksplicitno navede določeni vir ali dispozicijo. Na tej osnovi program selek­ cionira vire in dispozicije tako, da izloči iz nadaljnje obdelave tiste, ki so se uvrsti­ li v kategorijo prepovedani, obveznim virom in dispozicijam pa določi prvo prioriteta za realizacijo. Kriteriji razvrstijo vire in dispozicije, ki Jih niso predhodno zajeli oziroma izločili selektorji, v prioritetne razrede. Kriteriji, ki lahko predstavljajo vsebinsko podobne ele­ mente kot selektorji, so v bazi znanja ureje­ ni po pomembnosti. Vsak kriterij razbije vira oz. dispozicije na dve nnoZicit prvo, ki zadoSča pogojem kriterija in se razporedi v dani prednostni razred, in drugo mnoZico, ki jo bodo urejevali preostali kriteriji. - dispozlolia (zahteve po odlivih sredstev) na dani dan, ki so razčlenjene nai - ime dispozicije, - oblika (tip) dispozicije, - ponor sredstev, - znesek, - datum pričakovanja zahteve po dispoziciji (v modelu dnevne likvidnosti je to vedno obravnavani datum) , - datum pričakovanja vrnitve dispozicije (v modelu dnevne likvidnosti se ta podatek ne uporablja) , - obresti oz. dohodek od realizirane dispozi­ cije, - prioriteta dispozicije, - Število dni moZnega zadrževanja dispozici­ je. B. Pravila Sortlrna pravila omogočajo urejanje podatkov glede na relacijo "večji" ali "manJSi". Obi­ čajno se ta relacija nanaSa na prioriteta postavk, v primerih enakih prioritet pa na obrestno nero (ceno) vira/dispozicije. Prepovedi tranaakolj določajo pogoje, pri katerih naj se transakcije virov v dispozici­ je ne izvršijo. Transakcijo lahko prepoveao eksplicitno z navedbo virov in dispozicij ali implicitno z navedbo njihovih lastnosti. Pravila razpoložljivosti določajo minimalni oz. maksimalni znesek sredstev (virov ali dispozicij), ki mora ostati nerealiziran (ne­ razporejen). Uporabo teh pravil predvidevamo v modelu planiranja likvidnosti za primere, ko Je potrebno za neko planirano dispozicijo zagotoviti dovolj sredstev (virov) Ze nekaj dni pred njeno dejansko realizacijo. Pravila predstavljajo bazo znanja sistema za vodenje dnevne 1 ijtvidnosti. Z njimi je mogoče vplivati na delovanje sistema in s tem na rezultate, ki Jih generira. Obstaja več tipov pravi 1: Pravila raallslranoatl določajo minimalno oz. maksimalna vsoto sredstev (virov ali dispozi­ cij), do katere se transakcije Se lahko izvršujejo. Ta pravila so uporabna pri upoš­ tevanju kreditnih limitov. Pravila so 'r.«pisnna kot dejstva programskega jezika prolog C3] in imajo naslednjo, sploftno obliko: ' 57 ^^.3 G«n«rlpan'J« altarnativnlh pradlogov raallzaoij« rul(Datum,Tip_pravila,Zahteve) . Z argumentom Datum je doloCen dan veljavnosti pravila. Ce veljavnost pravila ni vezana na datum, uporabimo oznako '_'. Tip_pravila ozna­ čuje enega od zgoraj naStetih tipov pravil. Pravilo velja za vse tiste vire/dispozicije, ki ustrezajo seznamu Zahteve, Kot primer navedirao selektor, ki prepoveduje obravnavo dispozicij, katerih znesek je manjSi od 50 tisoč dinarjev: rul(_, prepCl), Cdisp,CznesekiCmanjsi(50)3DD), A.2 Poatopak raalliaoija virov in dlapozlolj Model dnevne likvidnosti na osnovi vhodnih postavk (virov in dispozicij) in definiranih pravil generira predlog realizacije virov in dispoziciji ki pove, katere vire sredstev velja izkoristiti in katere dispozicije realizirati a tako pridobljenimi sredstvi. Predlog realizaci­ je virov in dispozicij je rezult,at več proce­ sov; - priprava podatkov: branje vhodnih postavk in pravili - urejanja vhodnih postavk: - selekcija (na osnovi selektorjev) razporedi vire in dispozicije- na prepovedane (ki se po tem po procesu izločijo iz obravnave) in obvezne (ki jih sistem mora realizirati), - razvrščanje preostalih postavk v priorite­ tne razrede (na osnovi kriterijev), - urejanje virov in dispozicij v posameznih razredih po prioriteti in ceni (le-ti sta lastnosti vhodnih postavk); - reallzaoija pretakanja sredstev iz razpolož­ ljivih virov v dispozicije, ob upoitevanju pravil in urejenosti postavk v razrede oz. v okviru posameznih razredov; - izpis rezultatov realizacije. Sistem za dane vhodne podatke generira eno alternativo. Uporabnik lahko zahteva generira- nje alte^rnativnih predlogov, ki jih potem med seboj primerja. Za generirarije alternativnih reSitev obstaja več načinov: Prvi način generiranja alternativnih rešitev je sprememba prioritetnega vrstnega reda virov in dispozicij. Začetni prioritetni vrstni red je določen s prioritetami, selektorji in kriteri­ ji. Uporabnik ima možnost vsiliti sistemu dru­ gačen vrstni red. V tem primeru model dnevne likvidnosti preskoči proces urejanja postavk in privzame vsiljeni vrstni red, DrugI način generiranja alternativnih režitev pa je ta, da uporabnik spremeni pravila, ki so vire in dispozicije selekcionirala ter razvr­ stila po prioriteti. Spremembo pravil je mogoča opraviti na dva načinai z izbiro celotnega, novega nabora pravil (sistem dopuSča več prede- finiranih naborov pravil, uporabnih v različnih odločitvenih oz. likvidnostnih situacijah)- ali pa samo z delnimi popravki trenutno veljavnega nabora pravil. Primerjava alternativnih reSitev lahko uporab­ niku pomaga pri argumentiranem izboru prave reSltva. Vsaka reSitev je namreč opremljena tudi s podatkom o skupnem profitu realizacije, ki je v sistemu, v katerem ni elementov plani­ ranja, pri odločanju edini merodajen (v kolikor so bili seveda realizirani vsi nujni zahtevki po odlivih sredstev). ,4.4 Raalizaaija aistaaa za vodanja dnavna likvidnosti Model dnevne likvidnosti smo realizirali v programskem jeziku prolog C31 (konkretno upora­ bljeni prolog je del sistema poplog, ki teče na računalniku VAX 750 na Institutu Jožei Štefan). Z uporabo prologa smo dosegli možnost enostav­ nega spreminjanja in prilagajanja programa no­ vim zahtevam ter velika učinkovitost programi­ ranja. Kljub temu, da model opravlja vrsto razmeroma zahtevnih nalog, njegova velikost ne presega 1200 vrstic. 58 Pomoini programi za preoblikovanje podatkovnih datotek so realizirani v pascalu in skupaj obsegajo okrog SOO vrstic. Zaradi prilagodljivosti sistema na morebitne spremembe vhodnih podatkov smo za vnos podatkov v prototipni verziji sistema uporabili sistem­ ski urejevalnik EDT. Za usklajeno delovanje navedenih komponent si­ stema skrbijo DCL komandne procedure C43, ki tudi vodijo celotno komunikacijo med uporabni­ kom in sistemom. Procedur je 2^ in skupaj obsegajo 400 ukazov. 4.S Prlmar uporabe slstana za vodenja dnavna llkvidnoati Oglejmo si poenostavljen primer vhodnih podat­ kov in rezultatov sistema za pomofi pri vodenju dnevne likvidnosti. Vzemimo, da smo na dan 14. noveatier 17S4 razpolagali z viri, prikazanimi v tabeli 1. Vir Številka 1 je Žiro račun (izvor sredstev Je LB-68L) v znesku 50.000.000 dinar­ jev. TolikSen znesek na tiro računu je na razpolago samo ta dan. Ker sredstev ne vračamo, datum vrnitve ni naveden (O O 0). Cas uporabe sredstev it tega vira ni omejen. Ker Je bil 'skupni znesek virov manJ4i od zneska dispozicij, so ostali izvozni krediti delno nepokriti. Ob odločitvi za to varianto disponi- ranja bi bil tega dne dobiček banke (razlika med prihodkom od dispozicij in odhodkom za vire) 41.670 dinarjev. Na osnovi teh rezultatov smo se odločili, da preizkusimo tudi varianto, ko v celoti realizi­ ramo izvozne kredite, obveznosti po deviznem reZimu pa zadrZimo za en dan. To storimo tako, da.s pravilom zahtevama, da izvozni krediti postanejo obvezni ali pa, tako kot je prikazano v naslednjem primeru, izvoznim kreditom "vsili­ mo" večjo prioriteto od obveznosti po deviznem reZimu. Rezultate prikazuje tabela 4. V tem primeru Je dobiček banke na ta dan skoraj trikrat večji, zato pa bo morala likvidnostna komisija obveznosti članicam po deviznem reZimu naslednji dan obravnavati kot bistveno priorl- tetneJSe oz. obvezne, ker Jih ne bo več mogoča odlagati. Ce sredstev ne bo dovolj, si Jih bo potrebno izposoditi ne glede na njihovo ceno in druge pogoje. To pa so Ze dilema, ki jih bo pomagal reSevati model planiranja likvidnosti, medtem ko jih pri modelu dnevne likvidnosti ie vedno v celoti prepuščamo človeku. Prilivov drugih sredstev ne pričakujemo, imamo, pa moZnost črpanja rezervnega sklada (prvi dan, zato ga lahko črpamo Se 14 dni, vendar pa moramo črpani znesek vrniti Ze naslednji dan) in sredstev primarne emisije za kreditiranje izvoza. Za isti dan naj bi pokrili zahtevke plačilnega prometa, likvidature, sektorja za poslovanje s tujino za nakazilo dinarske protivrednosti čla­ nicam za obvezno izločene devize za potrebe federacije in zahtevek za kreditiranje Izvoza članic, kot to prikazuje tabela 2. Na osnovi teh podatkov je sistem generiral predlog realizacije, prikazan v.tabeli 3. Viri. in dispozicije so izpisani po prioritetnem vrstnem redu, ki ga je generiral sistem. Pri razvrščanju so bile upoštevane samo prioritete posameznih postavk, medtem ko kriteriji In selektorji v tem primeru niso bili definirani (uporabljen Je bil "prazen" nabor pravil, brez selektorjev in kriterijev). B. ZASNOVA EKSPERTNEGA SISTEMA ZA PLANIRANJE LIKVIDNOSTI To poglavje govori o zasnovi celotnega sistema za vodenje in planiranje likvidnosti, ki ie ni realiziran, je pa Ze konceptualno zasnovan. Sistem za vodenje dnevne likvidnosti kot tudi načrtovani sistem za planiranje likvidnosti smo zasnovali po metodalogljl ekspertnih sistemov CS,63. Komponente načrtovanega bančnega eksper­ tnega sistema BES so prikazane na sliki 3. Uporabnllki vaaanlk bo skrbel za komunikacijo med uporabnikom in sistemom ter omogočal vnos podatkov, izbor tekoče uporabnih podatkov. Iz­ bor tekoče uporabnih pravil, izpis rezultatov, grafično predstavitev rezultatov in njihovo razlago. ST. IME TIP IZV ZNES DAT_PRI OAT_VRN OBR PRI D_UP 1 zr zr gb 50000 14 11 84 O O O 7 10 neon 2 rs rs gb 800000 14 11 84 IS 11 84 O 20 14 6 nak nb reesk kr izv nb 100000. 14 11 84 n n n 31 20 neon Tabela t: Primer vhodnih podatkov o virih ST. IME TIP PON ZNES OAT_PRI DAT_VRN OBR PRI D_ZD 1 plac_pr plac_pr 2 likv" llkv" 3 ost_spt dev_nb 4 izv kr ost izv gb 350000 gb 100000 cl 350000 cl 230000 14 14 14 14 11 11 11 11 84 84 84 84 0 0 0 n 0 0 0 n 0 0 0 n 0 0 0 33 220 100 460 640 1 0 1 neom Tabela 2: Primer vhodnih podatkov o dispozicijah ISt. pri.! razred VIRI ! tip ! realiz. nereal. 1 ! prosti 2 ! prosti 3 ! prosti zr nak_nb rs zr reBBk_kr_izv rs 50000 100000 800000 Vsota: 950000 !3t.! pri.! razred DISPOZICIJE • tip realiz. nereal, 1 ! prosti 2 ! prosti 3 ! prosti 4 ! prosti likv plac_pr ost_spt izv_kr likv plac_pr dev_nb" o»t_izv 100000 ! O ! 350000 ! O ! 350000 ! O ! 150000 ! 80000 ! Vsota: Prolit: 41.670 950000 80000 Tabela 3i Primer izhodnih rezultatov realizacije virov in dispozicij !5t. pri. razred ime VIRI ! tip realiz. ! nereal. prosti prosti prosti zr nak_nb rs zr reesk_kr_izv rs 50000 100000 800000 Vsotai 950000 • št.! pri.! razred DISPOZICIJE ! tip realiz. nereal. 2 ! t 1 ! 2 4 • 4 3 ! 3 prosti prosti prosti prosti .likv plac_pr izv_kr ost_6pt likv plac.pr ost_izv dev nb 100000 ! O 350000 ! .0 230000 ! O 270000 ! 80000 Vsota: Prolit: 115.000 950000 80000 Tabela 4; Primer izhodnih rezultatov .z vsiljeno prioriteto postavk 60 HahanlzBi sklepanja naj bi omogoCili aktivno uporabo baze podatkov in baze znanja. Vsebovali naj bi veC komponent, od katerih sta najpomemb­ nejši Badal dnevna likvidnosti in aodal planl- ranja lllividnoatl. Slednji je zasnovan kot "nadzornik", ki modelu dnevne likvidnosti pri­ reja podatke in zastavlja cilje. Model izrafiu- nava prilive in odlive sredstev na osnovi že realiziranih tokov in prifiakovanih dogodkov ter Jih skuSa na dani dan v modelu dnevne likvidno­ sti razporediti tako, da zagotovi optimalno vodenje likvidnosti za daljše časovno obdobje. Poleg nadzornega podsistema bodo mehanizmi sklepanja vsebovali tudi padslsta« za siaulaol- Jo dnevnih denarnih tokov (za napovedovanje najbolj verjetnih posledic realizacije dispozi­ cij danega dne na obseg in strukturo virov naslednjega dne) in podslatee za atatlatlfino napovedovanje likvidnosti. Statistično napove­ dovanje je koristno dopolnilo v primerih, ko postanejo podatki o planiranih virih in dispo­ zicijah zaradi časovne odmaknjenosti izrazito nepopolni in s tem neprimerni za model dnevne likvidnosti. Baza znanja bo vsebovala parametrizirano znanje o problematiki bančne likvidnosti. Znanje bo zapisano v obliki pravil, ki opisujejo zakoni­ tosti bančnega poslovanja, kot so ekonomska in statistične zakonitosti, zakonitosti denarnih tokov, predpisi, pravila in izkuSnje bančne prakse, itd. Baza znanja bo obsegala tudi •llranta za parametriziran opis imen in tipov postavk, obrestnih mer, prioritet postavk in terminskih obveznosti. Bazo podatkov naj bi sestavljali podatki o tekočih in predvidenih virih/dispozicijah ter pravila, ki bi dajala uporabniku moinost intei— veniranja v delovanje programa, t.j. v izvaja­ nje modela Dnevne likvidnosti in modela plani­ ranja likvidnosti. Upobabniku bi omogočala de­ finiranje posebnih zahtev in pogojev, ki morajo veljati nad določenimi viri/dispozicijami. To­ vrstna pravila smo uporabili in opisali te pri modelu dnevne likvidnosti. Zanje velja, da so prioritetnejSa od pravil v bazi znanja in izrazito "lokalna", saj veljajo le za izbrane postavke določenega dne. V viziji prihodnjega razvoja sistema predvide­ vamo povezanost sistema BES z bančni« Inforaa- cljskia siataBoe. Kot je razvidno iz slike 3, naj bi bila oba sistema povezana preko baze podatkov sistema BES, ki bi se polnila in aiurirala na osnovi podatkov bančnega informa­ cijskega sistema. 6. ZAKLJUČEK Realizirali smo prototip ekspertnega sistema za vodenje dnevne likvidnosti. Delo Je bilo opra­ vljeno z naslednjimi nameni: - v kratkem času realizirati delujoči program­ ski sistem, na katerem Je mo2no preveriti, kako lahko uporaba takega sistema pripomore h kvaliteti odločitev likvidnostne komisije; - realizirati sistem, ki ga Je mogoče enostavno dopolnjevati z novimi spoznanji; - preizkusiti sistem v praksi, ugotoviti njego­ ve pomanjkljivosti ter ga nadalje razvijati na osnovi pridobljenih izkuSenJ. uporabnik mehanizmi sklepanja t / *- 1 i vmeamk I baza znanja _ ^ *- B E 5 baza podatkov t bančni informacijski sistem ilika 3: Struktura bančnega ekspertnega sistema 61 Razvoj prototipa je pokazal, da je z uporabo sistema za vodenje dnevne likvidnosti motno generirati alternativne rešitve za prelivanje sredstev iz virov v dispozicije ter jih ned seboj primerjati ha osnovi dohodkovnih, kasneje pa tudi drugih kriterijev. S ten se uporabnik izogne roCnenu računanju, dohodkovnega učinka izbrane alternative, prav tako pa mu sisten omogoča upoštevanje in dokumentiratiost vseh zahtev po dispozicijah ter pričakovanih virih, na katere bi lahko uporabnik pozabil. Dokumen- tiranost teh zahtev ter predlagane reSitve, ki jih daje sistem, omogočajo argumentirano sveto­ vanje tudi v primeru odsotnosti katerega od članov likvidnostne komisije, ki bi bil sicer nujno potreben pri sprejemanju in utemeljevanju odločitve v kritičnih likvidnostnih situacijah. ZAHVALA Prvo fazo projekta sta financirali Ljubljanska banka - Gospodarska banka LJubljana in Lju­ bljanska banka - Stanovanjsko-komunalna banka, delo pa ; Je podprla tudi Raziskovalna skupnost Slovenije.. Zahvaljujemo se Jasni Pipan za stro­ kovno pomoč na področju bančne likvidnosti. Marku Grobelniku za njegov prispevek pri imple­ mentaciji sistema in sodelavcem Ivanu Bratku, Jelki Gorjup, Iztoku Lajovicu, Vladislavu RaJ- koviču in Francu Zerdinu, ki so s svojim znanjem in izkuSnjami odločilno pripomogli k doseJenim rezultatom pri načrtovanju in reali­ zaciji sistema. Z uporabniškega staliSča se prednosti sistema kaiejo predvsem v veliki prilagodljivosti si­ stema hitrim spremembam bančnega okolja in Željan uporabnika. Uporabnik lahko spreminja tako podatke kot pravila. Z definiranjem ra­ zličnih naborov pravil lahko prilagaja sisten različnim načinom delovanja, nanjie spremembe, vezane na posamezno postavko, so omogočene s spreminjanjem prioritet in vsiljevanjem uporab­ nikovega predlaga razvrstitve postavk. Z računalniškega staliSča Je sistem zanimiv predvsem zaradi prilagodljivosti, Oki so jo omogočili koncepti logičnega programiranja in ekspertnih sistemov C5,6]. Odražajo se na im- plementacijskem (npr. enostavno spreminjanje oblike in pomena vhodnih podatkov) in uporab­ niškem nivoju (prilagodljivost, dosežena s spremembami pravil). Posebej velja poudariti tudi produktivnost programiranja v prologu. Relativna zahtevni in sposobni sistem Je bil prototipno realiziran v izredno kratkem času in takoj uporaben v praksi. Nadaljnji razvoj sistema bo obsegal izboljSave na osnovi pripomb uporabnikov in drugih izku- SenJ pri njegovi praktični uporabi, integracijo sistema v obstoječi bančni informacijski sistem in nadgraditev sistema z elementi planiranja 1ikvidnasti Cl,2]. LITERATURA C13 Sorjup, J.I PROBLEMI IN PRISTOP K OBLIKOVA­ NJU RAČUNALNIŠKO ZASNOVANEGA INFORMACIJSKE­ GA SISTEMA ZA POTREBE ZAGOTAVLJANJA PLACIL- . NE SPOSOBNOSTI TEMELJNE BANKE, XIV. posve­ tovanje o ekonomiki in organizaciji združe­ nega dela, Portorož, 1985. [23 N. Lavrač, M. Bohanec, M. Grobel.nik, J. Pipani EKSPERTNI SISTEM ZA PLANIRANJE BANČ­ NE LIKVIDNOSTI, IJS delovno poročilo OP-3930,. Institut Jožef Štefan, Ljubljana, 1985. C33 Clocksin, U.F., Mellish, C.S.: PROGRAMMING IN PROLOG, Springer-Verlag, 1981. \ t*3 VAX/VMS 6UIDE TO USING COMMAND PROCEDURES, Digital Eguipment Corporation, 1982. C53 Bratko, I.: INTELIGENTNI INFORMACIJSKI SI­ STEMI, Univerza Edvarda Kardelja, Fakulteta za elektrotehniko« Ljubljana, 19S1. C6J Bratko, 1.: EXPERT SVSTEMS AND. PROLOG, Supercomputer SyEtemS' Technolog/ (ed. F. Sumner), Infotech State of the Art Report, Vol. 10, No. 6, 1982.