PRIKAZI KNJIG HANDBOOK OF MULTICRITERIA ANALYSIS Constantin Zopounidis, Panos M. Pardalos (urednika) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2010, 455 str. Knjigo iz serije uporabne optimizacije (angl. applied optimization) v letu 2010 so napisali vodilni evropski in ameriški znanstveniki na področju večkriterijske analize: avtorji, izboljševalci in spodbujevalci uporabe metod za analizo večdimenzionalnih realnih odločitvenih problemov. Predstavljene so najnovejše izboljšave metod za izražanje preferenc, odločanje pri nepopolnih informacijah, analiza robustnosti, skupaj z aplikacijami pri ocenjevanju poslova- nja, v financah in trženju. Knjiga je zbir opisov in razlag sodobnih napredkov na tem področju, vključno z večkrite- rijsko optimizacijo, ciljnim programiranjem, metodami za razvrščanje in razdružitvenimi tehnikami. Urednika Con- stantin Zopounidis in Panos M. Pardalos že v predgovo- ru opozorita na nujnost odločanja po več kriterijih hkrati, razložita temeljne pojme večkriterijske odločitvene analize in podata zgodovinski pregled tega področja. Aktualna poglavja, ki so bila - tudi po referencah sodeč - posodo- bljena še tik pred izidom, sta razvrstila v štiri dele: proble- matika podpore odločanju, metodologija za večkriterijsko podporo reševanja diskretnih večkriterijskih problemov, večkriterijska optimizacija in aplikacije. Izbrane teme podpore odločanja začenja Bernard Roy z Université Paris-Dauphine z robustnostjo, ki se ji pri več- kriterijskem odločanju najpogosteje izogibamo. Ne poda definicije robustnosti, ampak jo na str. 4 opiše z različnih vidikov. Avtor je kritičen do preverjanja robustnosti s pomočjo najslabšega scenarija po enem kriteriju. Njegovi predlogi so, da presežemo koncept scenarija, upošteva- mo način eksplicitnega obravnavanja različic, poiščemo različne definicije robustnih rešitev in težimo h konstru- iranju robustnih sklepov. Robustni sklep definira kot sklep, ki v trditvi vsebuje množico pogojev, s katerimi je dokazana njegova veljavnost (str. 18); za popolno, približno in lažno robustnost navaja primere in odgovarja, kako lahko dobimo robustne sklepe. V drugem poglavju Gilberto Montibeller (London School of Economics, De- partment of Management) in Alberto Franco (University of Warwick, Warwick Business School) obravnavata uporabo večkriterijske odločitvene analize za podporo strateškemu odločanju, predvsem v obliki strateških delavnic. Predla- gata številne prilagoditve standardne večkriterijske odloči- tvene analize za uporabo na strateški ravni; ilustrirata jih z realnimi primeri, pri katerih sta sodelovala kot analitika. Iztočnica je upoštevanje tehničnih in družbenih vidikov pri strateškem odločanju in pomanjkanje uporabe večkri- terijskih odločitvenih metod za podporo strateškim delav- nicam, kajti: »Glavni vir odločitvene kompleksnosti je, da so izbire v medsebojnem razmerju.« (str. 27). Za modelira- nje strateških odločitev pri negotovosti predstavita tradi- cionalni pristop, s katerim se študentje analize odločanja spoznajo že na začetku študija: z odločitvenimi drevesi in z večatributno funkcijo koristnosti. Predpostavke, na katerih temelji tradicionalni pristop (1. izidi se medsebojno iz- ključujejo ter vsebujejo vse možne posledice v prihodno- sti; 2. zanesljivo in točno je mogoče predvideti verjetnosti posledic; 3. uporaba pravila pričakovane vrednosti kot načina izbire najboljše alternative), težko vzdržijo pri stra- teških odločitvah (str. 30-31). Kot alternativo argumen- tirano izpeljeta načrtovanje scenarijev, ki jih označujeta kot močno orodje za povečanje zavedanja o prihodnjih ne- gotovostih in spodbujanje ustvarjalnosti v razmišljanju o možnih strategijah. Vprašujeta se, kako s pomočjo analize scenarijev zaznati in oblikovati kakovostne strategije in kako upoštevati več strateških ciljev hkrati. V odgovor na slednje vprašanje predlagata večatributno vrednostno analizo, ciljno programiranje in metode za razvrščanje. Uporabita Montibellerjev pristop s poudarkom na robu- stnosti strategij: ker scenarijem ni mogoče prisoditi ver- jetnosti, tudi ni mogoče izračunati pričakovane končne vrednosti za vsako strategijo, zato namesto optimalnosti uporabljata - v tej knjigi močno poudarjen - koncept ro- bustnosti. Na str. 36 navajata številne metode za struktu- riranje problemov. Pripominjamo, da je to področje t. i. Problem Structuring Methods / Soft Operations Research, ki je v vzponu in si je svoje sekcije izborilo tudi na letošnji evropski konferenci iz operacijskih raziskav EURO XXIV. Avtorja pokažeta na vzajemno pomoč mehkih in tradicio- nalnih pristopov pri reševanju problemov. Priporočata tudi računalniške programe za uporabo pristopov, vključno s spletnimi stranmi (str. 38). Obravnavata predvsem dol- goročne posledice kot pomemben element večkriterijske - ga odločanja, ki je pri strateškem odločanju velikokrat odločilen, in sicer z analizo neto sedanje vrednosti in modeli sistemske dinamike. Opažamo, da so podpoglavja orga- nizirana po elementih odločanja, s posebnim poudarkom na tistih, ki so ključni pri strateškem odločanju. Avtorja ponujata širok pregled tematike, obravnavata najsodobnej- še napredke pri razvoju metod in priporočata razpoložljive programske rešitve. Ker je knjiga namenjena tudi spodbu- jevalcem uvajanja teh metod v praksi, na osnovi bogatih izkušenj uvajanja teh metod v realnem življenju predsta- vljata pogoje za tovrstno podporo in predlagata okvir za vključitev večkriterijske odločitvene analize za podporo strateškemu odločanju v strateški delavnici. Bralca usmerjata na kar 87 enot literature, tako osnovne kot še ne izšle, v seznamu na koncu poglavja. 72 Za uporabnike večkriterijske odločitvene analize v realnem življenju je z metodološkega vidika izjemno dobro- došel drugi del knjige. V tretjem poglavju priznani evropski znanstveniki Jose Rui Figueria (Technical University of Lisbon, Center for Management Studies), Salvatore Greco (The University of Catania, Faculty of Economics), Bernard Roy in Roman Slowinsky (Poznan University of Techno- logy, Institute of Computing Science; pred dvema letoma smo ga lahko poslušali kot vabljenega predavatelja na kon- ferenci o operacijskih raziskavah KOI v Pulju) obravnava- jo glavne značilnosti in najnovejše razvojne dosežke ožje skupine metod za razvrščanje, znane z imenom ELECTRE. Uporabnikom, ki jih ne zanimajo točne numerične ravni pomembnosti in preferenc, ampak jih zanima le, katera al- ternativa je boljša od druge, bo dobrodošlo podpoglavje o programski opremi (str. 61-62). Le-to so razvrstili glede na temeljne funkcije uporabe: izbiro, razvrščanje in sortiranje. Najobsežnejše, četrto poglavje sta napisala avtor metod analitičnega hierarhičnega procesa - AHP in analitičnega mrežnega procesa - ANP Thomas L. Saaty (University of Pittsburgh) in gostujoča študentka Mariya Sodenkamp. Ti dve »psihofizični teoriji merjenja«, kot imenujeta metodo AHP in posplošitev le-te za odvisnost in povratno zvezo ANP, sta namenjeni meritvam otipljivih kriterijev in izpeljavi prioritet za neotipljive kriterije. Nazorno razložita temeljne pojme metod, kot so primerjave po parih, razmerna skala, lastni vektorji, doslednost in homogenost. Dobrodošla novost za uporabnike verbalnega načina primerjanja po parih pri izražanju sodb o pomembnosti kriterijev in preferenc do alternativ so opisi sodih stopenj numerične lestvice (str. 95). Ponujata rešitev pogoste zadrege uporabnikov, ko razmerja presegajo devet stopenj, in sicer z napotkom o oblikovanju skupin (str. 102). Avtor metod Saaty ne le da sledi sodobnim trendom vse bolj uveljavljenega področja mehkih operacij- skih raziskav in metod za strukturiranje problemov, ampak jihje tudi zasnoval injih s sodelavci znanstveniki, doktorandi in zaposlenimi v praksi izpopolnjuje. Izhajajoč iz domneve, da je strukturiranje kompleksne odločitve najpomemb- nejša naloga v procesu dodeljevanja prednosti, sta avtorja zapisala napotke za strukturiranje hierarhije s 13 vprašanji (str. 105-106). Uveljavitev napredkov sta ilustrirala z apli- kacijami v realnem življenju: od bolnišničnega primera za strukturiranje hierarhije, pristopa Kitajske k Svetovni trgo- vinski organizaciji za uporabo pristopa »koristi - priložno- sti - stroški - tveganja«, do ocenjevanja tržnega deleža za strukturiranje mreže in razvoj supermatrik ter sintezo po metodi ANP. Po podrobnem opisu korakov metode ANP sta uporabo le-te prikazala na primeru novega Disneyjevega te- matskega parka in na primeru visokega tveganja - nacional- ne raketne obrambe. Da bi zaokrožila predstavitev uporabe obeh metod, sta iz svojih prejšnjih objav oblikovala tudi poglavje o skupinskem odločanju, in sicer za namen agre- giranja individualnih sodb na podlagi geometrične sredine in za namen oblikovanja skupinske izbire iz posamičnih izbir. Na str. 166 opozorita na brezplačni program Super Decisions za analiziranje kompleksnih odločitev predvsem z ANP, ki je na razpolago na svetovnem spletu, skupaj s pri- ročnikom in opisom aplikacij. Siceršnji poznavalci metod, katerih število tudi v Sloveniji z vključitvijo v učne načrte odločitvenih predmetov univerzitetnih in visokošolskih štu- dijskih programov in z aplikacijami v realni ekonomski, poslovni in okoljski praksi narašča, utegnejo pogrešati po- gostejše in bolj raznovrstno sklicevanje na uporabljeno lite- raturo in vire. V petem poglavju lahko uporabniki vsaj enega od ra- čunalniških programov za večkriterijsko odločanje pri ne- popolnih informacijah, ki so na voljo na svetovnem spletu, najdejo celovit, a kratek in jedrnat pregled preferenčne- ga programiranja. Avtorja poglavja Ahti Salo in Raimo P. Hamalainen (Helsinki University of Technology, Systems Analysis Laboratory) sta hkrati tudi avtorja številnih metod preferenčnega programiranja in ustrezne računalni- ške podpore. Preferenčno programiranje je splošni izraz za metode, ki izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih treh pogojev: temeljijo na dominantnosti in odločitvenih pravilih, odloče- valca vodijo skozi iterativne faze izražanja preferenc, odlo- čevalčeve preference, ki so pogosto nepopolne informacije o parametrih, pa so transformirane v hierarhične modele z utežmi. Po predstavitvi temeljnih značilnosti preferenč- nega programiranja podata strukturiran tabelarični pregled izbranih metod (ARIADNE, HOPIE, PAIRS, PRIME, RICH, intervalski SMART/SWING, Smart Swaps, RPM) z navedbo avtorjev in s posebnim poudarkom na izražanju preferenc o točkah in utežeh in na posebnih značilnostih posamezne metode (str. 171). Izražanje preferenc presega tisto pri konvencionalnih metodah odločitvene analize; odločevalci lahko podajo npr. intervalske ocene namesto natančnih in jasnih numeričnih ocen. Po predstavi- tvi ključnih pojmov dominantnosti, odločitvenih pravil (ki jih sicer za določanje vrednosti alternativ poznamo iz osnov teorije iger v širšem smislu ali teorije odločanja pri popolni negotovosti, za določanje uteži kriterijev pa iz sta- tistike), upravljanja nedoslednosti in problema spremembe rangov navedeta primere in orodja odločitvene podpore. Pri navedbi WINPRE, RINGS, PRIME Decisions, RICH Decisions, Even Swaps, VIP Analysis in RPM Decisions so še sprotne opombe na spletne strani; menimo, da bi avtorja dosegla večjo preglednost, če bi z njimi dopolnila tabelo metod (str. 178-179). Metode preferenčnega programira- nja zahtevajo več izračunov kot konvencionalni pristopi, zato je razpoložljivost ustreznih programskih orodij nujen prvi pogoj za njihovo uporabo. S temi metodami je torej mogoče transformirati nepopolne informacije o preferen- cah v hierarhične modele, ki temeljijo na določanju uteži, in jih sintetizirati v odločitvene predloge. Na osnovi izkušenj iz aplikacij jih priporočata za zmanjševanje tveganj in za povečanje stroškovne učinkovitosti s pretvorbo velike množice alternativ na manjšo množico nedominiranih al- ternativ. Poglavje priporočamo ne le sedanjim in nekdanjim študentom - današnjim ekonomistom in poslovnežem, ki že poznajo na svetovnem spletu razpoložljiv računalni- ški program Web-HIPRE, temveč tudi vsem tistim odlo- čevalcem, ki potrebujejo računalniško podprte odločitvene podlage pri nepopolnih informacijah. 73 V šestem poglavju Yannis Siskos (University of Piraeus, Department of Informatics) in Evangelos Grigo- roudis (Technical University of Crete, Decision Support Systems Laboratory) predstavita nove smernice združi- tvenih in razdružitvenih pristopov. To so uporabnikom manj znani pristopi, ki temeljijo na linearnem programi- ranju, regresijski in grafični analizi, zato je dobrodošel zgodovinski pregled razvoja: od zgodnjih začetkov raz- družitvenega principa z uporabo ciljnega programira- nja do multiple linearne in nelinearne regresijske analize in kriterijev, ki temeljijo na ordinalni lestvici. Predstavlja- ta osnove družine metod za obravnavanje koristnosti UTA (angl. utility additive) in izboljšane različice UTASTAR. Iz imena izhaja, da tudi ta družina metod temelji na aditivnem modelu. Predstavljene so aktualne raziskovalne teme, ki jim je v zadnjem času v literaturi posvečena posebna pozornost: postoptimalna analiza, analiza robustnosti in skupinsko odločanje. Ugotavljamo, da je mogoče predsta- vljena diagrama poteka za analizo robustnosti (str. 198) in za odstranjevanje nedoslednosti (str. 199) ter diagram poteka za preferenčni razdružitveni pristop za kolektiv- no odločanje (str. 208) z nekaj posplošitvami uporabiti tudi za druge metode večkriterijskega odločanja. Zaradi nara- ščajočega zanimanja za integracijo razdružitvene analize, statističnega učenja in podatkovnega rudarjenja je namen sedmega poglavja preiskati povezave, poudariti podobno- sti in razlike ter analizirati potencial te integracije za izbolj- šano analitično podporo. Michael Doumpos in Constantin Zopounidis (Technical University of Crete, Department of Production Engineering and Management) ugotavljata, da so razdružitvene metode postale priljubljene v večkriterijski odločitveni analizi tudi za izražanje preferenc; v ta namen se osredinita na tehniki, podobni regresijskim. Čeprav izhajata iz aditivne vrednostne funkcije, omenita razširitev te preproste oblike vrednostne funkcije na splošne oblike preferenčnega modeliranja, ki dopuščajo upoštevanje inte- rakcij med kriteriji, npr. v zadnjem desetletju vse bolj upo- rabljan Choquetov integral. Avtorja napotujeta bralca na spoznavanje posameznih metod in njihovih skupin s sklice- vanjem na literaturo, katere seznam je obsežen, saj vsebuje kar 150 enot, in ažuren, saj vključuje tudi literaturo iz leta 2010, v katerem je knjiga izšla. Tako izpodbijata mit, da so knjige zastarele. Poglavje ponuja širok pregled osnov in njihove temeljne razlage in navaja najnovejše raziskave, pogrešamo pa realne primere. V tretjem delu knjige je obravnavana večkriterijska optimizacija. V osmem poglavju Milan Zeleny (Fordham University, Graduate School of Business) podaja preproste osnove, vključno z učinkovitostjo po Paretu, s katerimi začenjamo predavanja iz odločitvene analize tudi na do- diplomskih študijskih programih. Prepričan je, da bodo rezultat finančne in ekonomske krize značilne paradigma- tične spremembe pri poslovanju, kreiranju vrednosti in od- ločitvah. Koncept »pridobiti - izgubiti« bo nadomeščen s konceptom »pridobiti - pridobiti« (str. 262); zato je treba namesto iskanja najboljše alternative oblikovati najboljše sisteme, da bi izpeljali alternative: potrebenje premik od op- timizacije danega do oblikovanja optimalnega. To omogoča tudi večkriterijsko programiranje De Novo z možnimi apli- kacijami pri kompromisnem programiranju, upravljanju rizika, reševanju konfliktov in dodani vrednosti. V devetem poglavju Pekka Korhonen in Jyrki Wallenius (Helsinki School of Economics, Department of Business Technology) predstavljata interaktivne metode v večkriterijskem progra- miranju, kjer odločevalec sodeluje z analitikom v bistvenih korakih procesa reševanja. Obravnavata osnovne pristope izražanja preferenc in navajata primere metod, ki ilustri- rajo temeljne zamisli interaktivnosti. Na str. 274 navajata značilnosti dobrega večkriterijskega sistema za podporo odločanju; navedeni kriteriji so dobrodošel pripomoček kreatorjem večkriterijskih sistemov za ocenjevanje le-teh. V sklepu opozorita na številne raziskave novega področja evolucijske večkriterijske optimizacije. Tako bralca uvedeta v deseto poglavje, v katerem Dalila B. M. M. Fontes (Uni- versity of Porto, Faculty of Economics) in António Ga- spar-Cunha (University of Minho, Department of Polymer Engineering) po ponovni obširni razlagi osnov večkrite- rijske optimizacije predstavljata večkriterijske evolucijske algoritme. Potencialnemu uporabniku utegnejo pomagati naštete aplikacije v tehniki, industriji, gospodarstvu in me- nedžmentu (npr. optimizacija portfelja, upravljanje tveganj, upravljanje gozda) in na drugih področjih. V 11. poglavju Jacinto González-Pachón in Carlos Romero (Technical Uni- versity of Madrid) podajata kritični pregled ciljnega progra- miranja vse od začetnega Charnesovega in Cooperjevega dela proti koncu petdesetih let prejšnjega stoletja pa do t. i. teorije omejene racionalnosti. Specifično 12. poglavje Alexandra Engaua (University of Colorado, Department of Mahtematical and Statistical Sciences) je namenjeno vsem, ki želijo preštudirati osnove interaktivnih dekompo- zicijsko-koordinacijskih metod za kompleksne odločitve- ne probleme; za poglobljen študij, spodbujanje zanimanja in uporabe je v seznamu literature navedenih kar 215 enot. Četrti del knjige je namenjen izključno aplikacijam, ki jim urednika že v predgovoru prisodita enako pomembnost kot teoretičnim napredkom. V 13. poglavju Stéphane André in Bernard Roy, oba z Université Paris-Dauphine, pred- stavljata uporabo pristopa EPISSURE za ocenjevanje ne- finančnega izvajanja sponzoriranja s hierarhično množico indikatorjev. Za vmesno sintezo je uporabljena tudi ordinalna metoda ELECTRE TRI. Avtorja predstavljata te- stiranje pristopa in njegovo uvajanje v različnih podjetjih za ocenjevanje sponzorskih projektov. Naslednja poglavja so naravnana vsebinsko, s poudarkom na področju uporabe. Marc B. J. Schauten in Jaap Spronk, oba z Erasmus Uni- versity, v 14. poglavju obravnavata tipično ekonomsko-po- slovno področje aplikacij - optimalno strukturo kapitala. Odločanje o kapitalski strukturi enačita z upravljanjem kapitalske strukture v času. Pokažeta, da je odločanje o kapitalski strukturi lahko zasnovano kot večkriterijski od- ločitveni problem, ki ga lahko rešimo s široko razpoložlji- vimi večkriterijskimi odločitvenimi podpornimi orodji (str. 411-420). Ugotavljamo, da je odločanje o kapitalski strukturi zanimivo tudi za finančno, organizacijsko in me- 74 nedžersko področje. To ni le optimalna kapitalska struktura, pač pa avtorja obravnavata tudi druge cilje in vidike, ki jih nanizata glede na razvoj odločanja o kapitalski strukturi: od maksimizacije vrednosti za deležnika, vpliva na interese deležnikov, odnosa med upravljavskimi interesi in kapital- sko strukturo do vodenja in nadzora družbe. Ekonomske kriterije kapitalske strukture določita na podlagi neoklasič- ne teorije (str. 412), druge pa na podlagi novih teorij, med njimi Myersove organizacijske teorije (str. 417). Zadnje poglavje, ki so ga napisali Stelios Tsafarakis, Kleanthi Lakiotaki in Nikolaos Matsatsinis (vsi s Technical Univer- sity of Crete, Department of Production and Manage ment Engineering), je namenjeno kot podpora raziskovalcem za uporabo večkriterijskih odločitvenih metod pri trženju in spletni trgovini, da bi lahko razvijali svoje zamisli. Pri tr- ženjskih aplikacijah se ukvarjajo z merjenjem, analizira- njem in opisovanjem potrošnikovih preferenc o proizvodih in storitvah in z modeliranjem in napovedovanjem naku- povalnega obnašanja potrošnikov. Nabor kriterijev, ki naj bi jih uporabljali potrošniki, da bi ocenili proizvod, uteme- ljujejo s teorijo koristnosti utemeljiteljev teorije iger von Neumana in Morgensterna, ocenjevanje alternativ z in- strumentoma vprašalniki in intervjuji pa temelji predvsem na razvrščanju alternativ - proizvodov. Tudi podpoglav- je o modeliranju potrošnikovega obnašanja je utemelje- no s Kotler-Kellerjevim »srcem modernega strateškega trženja« (str. 429). Historično povzamejo razlago osnovnih trženjskih pojmov, nakar naredijo pregled uporabe več- kriterijskih metod: za tržno segmentiranje na primeru razvoja novega proizvoda iz olivnega olja s Krete izposta- vijo večkriterijske preferenčne razdružitvene metode, med njimi predvsem v šestem in sedmem poglavju obravnava- no metodo UTASTAR; za določanje ciljne skupine pripo- ročajo kombinacijo razvrščanja in uporabe mer normalne porazdelitve ter analize skupin, da bi dobili informacije o preferencah neodločenih potrošnikov in razvili učinkovito strategijo. V podpoglavju o aplikacijah v spletni trgovini, ki ga avtorji začnejo z zgodovinskim pregledom in razlago pojmov, izdelajo sistem priporočil za uporabo razdružitve- ne metode UTASTAR pri izbiri filma in za sistem načrto- vanja potovanj. Za odločanje o izbiri proizvodov v spletnem okolju pa priporočajo uporabo v četrtem in petem poglavju obravnavanih metod AHP in SMART glede na znanje spletnih potrošnikov o proizvodu. Ocenjujejo tudi zbir za splet pripravljenih računalniških programov Decisiona- rium. Avtorji tega poglavja ugotavljajo, da so večkriterij- ske odločitvene analize pomembne in veliko uporabljane v tržnih raziskavah. Urednika sta poglavja nanizala tako, da si vsebinsko povezano sledijo, a je mogoče vsako brati tudi kot samo- stojen sestavek. Knjiga tako poleg pregleda najsodobnejših metod večkriterijskega odločanja omogoča zainteresiranim dodiplomskim in podiplomskim študentom ter uporabnikom v praksi, da proučijo teoretične osnove posamezne metode ali skupine metod, spoznajo sistematične načine uporabe na poenostavljenih študijskih primerih in uporabno vrednost metod na realnih praktičnih, predvsem poslovnih primerih. Priporočamo jo tudi zahtevnejšim raziskovalcem, ki se ukvarjajo z razvojem posamičnih metod, saj prikazuje naj- novejše metodološke dosežke in ocenjuje njihove razvojne možnosti. Izr. prof. dr. Vesna Čančer 75