1943 KB67 KB2018Brezigar Masten, ArjanaMasten, IgorVolk, MatjažCOBISSID:293665536ISBN:978-961-6960-20-5URN:URN:NBN:SI:doc-YQNG40OEenBanka Slovenijeknjigeekonometrični modelielektronske knjigekreditiKreditiranjeTveganjeModelling credit risk with a tobit model of days past due|Razvijemo in predlagamo novo metodologijo za modeliranje kreditnega tveganja, kjer je namesto binarne spremenljivke položaja neplačila, modelirano število dni zamud pri odplačevanju posojila. Rezultati imajo pomembne implikacije za banke, ki lahko z modeliranjem števila dni zamud precej izboljšajo identifikacijo kreditnega tveganja in zmanjšajo procikličnost IRB kapitalskih zahtev. Poleg tega so napovedi števila dni zamud lahko uporabljene tudi v novi metodologiji stres testov, ki mora slediti IFRS 9 računovodskim standardomTEXTknjigebooksSlovenian National E-content AggregatorNational and University Library of Slovenia